Forex Hedging: So erstellen Sie eine einfache rentable Hedging-Strategie Wenn Händler über Hedging sprechen, was sie oft bedeutet, dass sie wollen, um Verluste zu begrenzen, aber immer noch das Potenzial, Gewinne zu machen. Natürlich hat ein solch idealisiertes Ergebnis einen heftigen Preis. Einfache, aber effektive Hedge-Strategien kopieren forexop Letztlich um das oben genannte Ziel zu erreichen, müssen Sie jemand anderes zahlen, um Ihr Abwärtsrisiko zu decken. In diesem Artikel Ill reden über mehrere bewährte Forex-Hedging-Strategien. Der erste Abschnitt ist eine Einführung in das Konzept, die Sie sicher überspringen können, wenn Sie bereits verstehen, was Hedging geht. Die beiden zweiten Abschnitte betrachten Hedging-Strategien zum Schutz vor Abwärtsrisiken. Pair Hedging ist eine Strategie, die korrelierte Instrumente in verschiedene Richtungen handelt. Dies geschieht, um das Rücklaufprofil auszugleichen. Optionssicherungen begrenzen das Abwärtsrisiko durch den Einsatz von Call - oder Put-Optionen. Dies ist so nah wie eine perfekte Hecke, wie Sie bekommen können, aber es kommt zu einem Preis, wie erklärt wird. Was ist Absicherung Hedging ist eine Möglichkeit, eine Anlage gegen Verluste zu schützen. Hedging kann verwendet werden, um gegen einen negativen Preis bewegen in einem Vermögenswert, dass youre halten zu schützen. Es kann auch verwendet werden, um gegen Wechselkursschwankungen zu schützen, wenn ein Vermögenswert in einer anderen Währung zu Ihrem eigenen Preis festgesetzt wird. Beim Denken über eine Hedging-Strategie ist es immer lohnt, im Auge behalten die beiden goldenen Regeln: Hedging hat immer eine Kosten Theres keine solche Sache wie eine perfekte Hecke Hedging könnte Ihnen helfen, nachts zu schlafen. Aber dieser Seelenfrieden kommt auf Kosten. Eine Absicherungsstrategie hat direkte Kosten. Aber es kann auch eine indirekte Kosten, dass die Hedge selbst kann Ihre Gewinne beschränken. Die zweite Regel oben ist auch wichtig. Die einzige sichere Hecke ist nicht, auf dem Markt an erster Stelle zu sein. Immer lohnt sich zu denken. Einfache Währungsabsicherung: Die Grundlagen Die grundlegendste Form der Absicherung ist, wo ein Anleger Währungsrisiken mindern will. Lets sagen, ein US-Investor kauft ein ausländisches Vermögen, das in britischen Pfund lauten. Aus Vereinfachungsgründen können wir davon ausgehen, dass es eine Unternehmensbeteiligung ist, obwohl wir uns im Hinterkopf behalten, dass das Prinzip für alle anderen Vermögenswerte gleich ist. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Position des Anlegers. Die obige Tabelle zeigt zwei Szenarien. Sowohl der Aktienkurs in der heimischen Währung bleibt gleich. Im ersten Szenario fällt GBP gegen den Dollar. Der niedrigere Wechselkurs bedeutet, dass die Aktie jetzt nur noch bei 2460,90 liegt. Aber der Rückgang in GBPUSD bedeutet, dass die Währung vorwärts ist jetzt wert 378,60. Dadurch wird der Kursverlust exakt ausgeglichen. Beachten Sie auch, dass, wenn GBPUSD steigt, das Gegenteil passiert. Die Aktie ist mehr wert in USD, aber dieser Gewinn wird durch einen äquivalenten Verlust der Devisentermingeschäfte kompensiert. In den obigen Beispielen blieb der Aktienwert in GBP gleich. Der Investor musste die Größe des Terminkontraktes im Voraus wissen. Um die Währungssicherung effektiv zu halten, müsste der Anleger die Größe des Forward auf den Wert der Aktie erhöhen oder verringern. Wie dieses Beispiel zeigt, kann die Währungsabsicherung sowohl ein aktiver als auch ein aufwändiger Prozess sein. Hedging-Strategie zur Verringerung der Volatilität Da Hedging-Kosten und kann Gewinne zu senken, ist es immer wichtig zu fragen: Warum Hedge Für FX-Händler, die Entscheidung, ob zu hedge ist selten klarer Schnitt. In den meisten Fällen halten FX-Händler keine Vermögenswerte, sondern Handelsdifferenzen in der Währung. Tragende Händler sind die Ausnahme zu diesem. Mit einem Carry-Handel. Der Händler hält eine Position, um Interesse zu akkumulieren. Der Wechselkursverlust oder - gewinn ist etwas, das der Carry-Trader zulassen muss und ist oft das größte Risiko. Eine große Bewegung der Wechselkurse kann leicht das Interesse auslöschen, das ein Trader durch das Halten eines Übertragspaares erhält. Mehr zum Punkt tragen Paare, die häufig extremen Bewegungen unterworfen werden, wie Geldströme in und weg von ihnen als Änderungen der Zentralbankpolitik (lesen Sie mehr). Um dieses Risiko abzuschwächen, kann der Carry Trader etwas namens reverse carry pair hedging verwenden. Dies ist eine Art von Basis-Handel. Mit dieser Strategie nimmt der Trader eine zweite Absicherungsposition ein. Das Paar, das für die Sicherungsposition gewählt wird, ist eine, die eine starke Korrelation mit dem Übertragspaar hat, aber wesentlich muß das Swap-Interesse signifikant niedriger sein. Beispiel: Basishandel Nehmen Sie das folgende Beispiel. Das Paar NZDCHF gibt derzeit ein Nettozins von 3,39. Nun müssen wir ein Hedging-Paar finden, das 1) korreliert stark mit NZDCHF und 2) hat ein geringeres Interesse auf der geforderten Handelsseite. Mit diesem kostenlosen FX-Hedging-Tool werden die folgenden Paare als Kandidaten herausgezogen. Hedging mit Optionen Hedging mit einem Gegenpaar hat Einschränkungen. Zunächst entwickeln sich die Korrelationen zwischen Währungspaaren kontinuierlich. Es gibt keine Garantie, dass die Beziehung, die zu Beginn gesehen wurde, für lange halten und tatsächlich sogar über bestimmte Zeiträume umkehren kann. Dies bedeutet, dass Paar Hedging könnte tatsächlich erhöhen Risiko nicht zu verringern. Für sicherere Absicherungsstrategien ist der Einsatz von Optionen erforderlich. Kauf aus der Geld-Optionen Ein Hedging-Ansatz ist es, aus dem Geld-Optionen kaufen, um den Nachteil in den Carry-Trading zu decken. Im Beispiel oben würde eine aus der Geld-Put-Option auf NZDCHF gekauft werden, um das Abwärtsrisiko zu begrenzen. Der Grund für die Verwendung einer aus dem Geld gesetzt ist, dass die Option Prämie (Kosten) niedriger ist, aber es bietet noch den Carry Trader Schutz vor einem schweren Drawdown. Verkauf abgedeckter Optionen Als Alternative zur Absicherung können Sie abgedeckte Call-Optionen verkaufen. Dieser Ansatz bietet keine Nachteile Schutz. Aber als Verfasser der Option pocket die Optionsprämie und hoffen, dass es wertlos auslaufen wird. Für einen kurzen Anruf geschieht dies, wenn der Preis sinkt oder gleich bleibt. Natürlich, wenn der Preis fällt zu weit Sie verlieren auf die zugrunde liegende Position. Aber die Prämie gesammelt von ständig schriftlich abgedeckten Anrufe kann erheblich sein und mehr als genug, um Nachteilverluste zu kompensieren. Wenn der Preis steigt youll haben zu zahlen auf den Anruf youve geschrieben. Dieser Aufwand wird jedoch durch eine Wertsteigerung des Basiswertes, im Beispiel NZDCHF, abgedeckt. Hedging mit Derivaten ist eine fortschrittliche Strategie und sollte nur versucht werden, wenn Sie vollständig verstehen, was Sie tun. Im nächsten Kapitel wird die Absicherung mit Optionen näher betrachtet. Downside-Schutz mit FX-Optionen Was die meisten Händler wirklich wollen, wenn sie über Hedging sprechen, ist nach unten Schutz haben, aber immer noch die Möglichkeit, einen Gewinn zu machen. Wenn das Ziel ist, einige oben halten, theres nur eine Möglichkeit, dies zu tun und das ist mit Optionen. Wenn eine Position mit einem korrelierten Instrument abgesichert wird, wenn eine nach oben geht, geht die andere nach unten. Optionen sind unterschiedlich. Sie haben eine asymmetrische Auszahlung. Die Option zahlt sich aus, wenn der Basiswert in eine Richtung geht, aber abbrechen, wenn er in die andere Richtung geht. Erste einige grundlegende Option Terminologie. Ein Käufer einer Option ist die Person, die Risikoschutz sucht. Der Verkäufer (auch Schriftsteller genannt) ist derjenige, der diesen Schutz vorsieht. Die Terminologie lang und kurz ist auch üblich. So zum Schutz gegen GBPUSD fallen Sie kaufen würde (gehen Sie lange) eine GBPUSD Put-Option. Ein Put lohnt sich, wenn der Preis fällt, aber abbrechen, wenn es steigt. Auf der anderen Seite, wenn Sie kurz GBPUSD, zum Schutz gegen sie steigen, kaufen Sie eine Call-Option. Weitere Informationen zum Optionshandel finden Sie in diesem Tutorial. Grundlegende Hedging-Strategie mit Put-Optionen Nehmen Sie das folgende Beispiel. Ein Händler hat die folgende Long-Position in GBPUSD. Der Preis ist bereits gefallen, seit er eingegangen ist, so dass die Position jetzt um 70 gesunken ist. Der Händler will vor weiteren Stürzen schützen, will aber die Position offen halten in der Hoffnung, dass GBPUSD einen großen Schritt nach oben machen wird. Um diese Hecke zu strukturieren, kauft er eine GBPUSD Put-Option. Der Optionsvertrag lautet wie folgt: Die Put-Option zahlt sich aus, wenn der GBPUSD-Preis unter 1.5000 fällt. Dies wird der Ausübungspreis genannt. Liegt der Kurs am Verfallsdatum über 1.500, läuft die Put-Option wertlos aus. Das oben genannte Abkommen wird den Verlust des Handels auf 100 Pips beschränken. Im schlimmsten Fall wird der Trader 190,59 verlieren. Dies beinhaltet die 90,59 Kosten der Option. Der Gewinn ist unbegrenzt. Abbildung 2: Hedging lange GBPUSD mit einer Put-Option copy forexop Die Option hat keinen intrinsischen Wert, wenn der Trader es kauft. Dies ist eine aus dem Geld-Option. Der Zeitwert, oder Prämie ist es, die Tatsache widerzuspiegeln, dass der Preis fallen kann und die Option könnte daher in das Geld gehen. Der Händler zahlt 90,59 für dieses Vorrecht zu gewinnen Abwärtsschutz. Diese Prämie geht an den Verkäufer der Option (der Schriftsteller). Beachten Sie, dass die oben genannte Struktur eines Puts plus eine Long im Basiswert die gleiche Auszahlung hat wie eine Long-Call-Option. Option Selling Strategien: Ein Tutorial Warum Verkauf Optionen Writing ungedeckten Optionen hat die traditionelle Konnotation der Abholung Nickel. Selling-Optionen: Wie viel Margin Ich brauche Beim Verkauf (Schreiben) Optionen, eine entscheidende Überlegung ist die Margin-Anforderung. Richtige Planung. Erstellen einer einfachen profitablen Hedging-Strategie Wenn Händler über Hedging sprechen, was sie oft bedeutet, dass sie Verluste zu begrenzen, aber immer noch wollen. So erhöhen Sie Ertrag mit abgedeckten Anrufen und Puts Writing abgedeckten Anrufe können die Gesamtrendite an sonst ziemlich statischen Handelspositionen erhöhen. Es. Option Spread-Strategien Eine grundlegende Credit Spread beinhaltet den Verkauf einer Out-of-the-money-Option bei gleichzeitiger Kauf einer. So erstellen Sie eine Option Straddle, Strangle und Butterfly In sehr volatilen und unsicheren Märkten, die wir in letzter Zeit sehen, können Stop-Verluste nicht immer verlassen werden. Spread Trading und wie man es funktioniert Wenn Sie sich wiederholen die gleichen Trades Tag-in und Tag-out und eine Menge von aktiven Händler tun. FX-Derivate: Verwendung von offenen Zinsindikatoren Währung Devisentermingeschäfte und Futures sind, wo Händler stimmen die Rate für den Austausch von zwei Währungen bei einem gegebenen. Profitable Hedging-Strategien Ich weiß nicht, warum ist so schwer für einige zu verstehen, die wahre Bedeutung der Hedging, aber es ist offensichtlich, dass Keiner, der gepostet hat, kennt ein quottingging Strategiequot rentabel oder nicht. Und alle Beispiele sind schrecklich, und nicht Strategien überhaupt. Leider ist das sehr häufig in der Forex-Welt. Hedging ist definiert als eine Anlageposition, um potenzielle Verluste auszugleichen. Big Hedgefonds tun es die ganze Zeit, Wall Street Brokerage Unternehmen tun es die ganze Zeit, und die meiste Zeit profitabel. Aber immer mit verschiedenen Instrument und Symbole. Hi alles, was wir in einfachen Strategie iisamer00000 sind mit Gewinn mit einer Strategie zu sichern und das Muster ist nur Mathe, kein Indi überhaupt, wenn Sie daran interessiert sind join us Joined May 2010 Status: Mitglied 85 Beiträge Dieser Thread ist ein bisschen alt, aber Ive verbrachte Gute 1,5 Jahre Prüfung einiger dieser Theorien. Hier ist, was ich gefunden habe: Hedging-Strategien existieren und sie funktionieren. JEDOCH gibt es eine Grenze, das heißt, Sie müssen wissen, wann zu sagen, Stop und nehmen Sie Ihre Verluste. Es müssen Verluste in Hedging-Strategien auch für Sie zu überleben. Ich musste Verluste 3 Mal während der 6 Monate zu nehmen, aber die Wahrscheinlichkeit ist auf Ihrer Seite zu erholen, wie die Probenahme war 3 Verluste aus 600 Trades. Ich habe ein paar davon entwickelt und habe es mit kleinen Konten getestet. Screenshot zeigt meine beste Strategie für 12 des Jahres läuft. Angehängtes Bild (zum Vergrößern anklicken) - Ignorieren Sie die ersten Monate Drawdown (gelbe Linie). Dies ist von einer anderen Strategie. - Im Laufe der Trades habe ich die Logik weiter verfeinert, um stabiler zu sein und am Ende, ohne die harte Arbeit aufzudecken, auf die es kam. Im nicht gehend, das Geheimnis zu verraten, das für mich arbeitet, verbrachte Ive Jahre auf ihm und verbrachte 6 Monate, es mit zu prüfen, aber hier sind einige Anmerkungen. 1) 3 Level tiefe Absicherung ist der Cut off. 2) Auf Stufe 3 oder höher Hedge-Ebene und wenn Korb hat mehr als 2,0 Gewinn I verlassen. 3) wenn ich lange (current. hedge. level 0, wenn es auf mich umkehrt, hedge. level1, wenn Rallyes wieder auf die Oberseite als anfängliche Richtung seine 2, wenn es kehrt wieder auf die Kehrseite seiner Ebene 3 an diesem Punkt I Haben 4 Positionen offen mit Losen (0,01, -0,02,0,03, -0,06) und wenn ich gt 2,0 Gewinn Ich Ausfahrt mit kleinen Gewinn, der die kombinierte Kommission negiert. Wenn es umkehrt, verlasse ich mit einem Verlust. Diese Methode ermöglicht es mir nicht (Tp3), sl (tphedging level), tp (tp3), tp (tp3), tp (tp3). 5) Nun, dass Geld mgmt oben ist, verwende ich eine hohe Wahrscheinlichkeit Einstieg Strategie, könnte jede Strategie wirklich sein. Der Schlüssel zum Handel ist das Geld mgmt, aber die meisten Menschen hier konzentrieren sich auf Strategie. So kann es mit jeder Strategie zu arbeiten. 6) Dies ist alles verwaltet in meinem ea (im ein Software-dev). Die Einstiegspunkte werden von mir manuell festgelegt. Es handelt nicht automatisch nur verwaltet das Geld. 7) Dies ermöglicht mir auch den Handel Nachrichten und egal, in welche Richtung es geht, weil meine tp ist halb durchschnittlichen täglichen Bereich, bewegen die meisten Züge wie NFP diese aus dem Wasser. Das heißt, wenn ADR-Bereich für EURUSD ist 80 Pips zum Beispiel, die Hälfte davon ist 40 und NFP Tage zum Beispiel kann es zu bewegen 100 Pips im Durchschnitt. 8) Ich habe auch benutzerdefinierte Indikatoren, die optimale lange oder kurze Trading-Bereiche auslösen. Sie können die grüne und rote mittlere Balken sehen. Ich benutze MACD für Bestätigung Divergenzzähler Trendhandel .. Attached Image (klicken Sie zum vergrößern) Dieser Thread ist ein bisschen alt, aber Ive verbrachte eine gute 1,5 Jahre Prüfung einiger dieser Theorien. Hier ist, was ich gefunden habe: Hedging-Strategien existieren und sie funktionieren. JEDOCH gibt es eine Grenze, das heißt, Sie müssen wissen, wann zu sagen, Stop und nehmen Sie Ihre Verluste. Es müssen Verluste in Hedging-Strategien auch für Sie zu überleben. Ich musste Verluste 3 Mal während der 6 Monate zu nehmen, aber die Wahrscheinlichkeit ist auf Ihrer Seite zu erholen, wie die Probenahme war 3 Verluste aus 600 Trades. Ich habe ein paar davon entwickelt und habe es mit kleinen Konten getestet. Screenshot zeigt. Was ist 2,0 Gewinn Und was GBPUSD, um mehr zu verlieren im Vergleich zu den anderen Paaren Sorry für die naive Frage, aber ich dont verwenden MT4. Ist die Simultan von MT4 korrekt simuliert die Margin-Anforderung Eine schnelle visuelle Inspektion der Grafik rund um den 20. Handel zeigt eine DD von mehr oder weniger 85. Ich vermute, dass MT4 ist fehlerhaft. Könnte das Wiederherstellungsgeschäft im realen Leben geöffnet sein Sie benötigen eine Hebelwirkung, um das Konto mit 7 mit einem einzigen Handel zu multiplizieren Überprüfen Sie die vertikalen Achsenwerte am rechten Rand des Graphen. Der niedrigste angezeigte Wert ist 23794 (nicht 0). Dieser Thread ist ein bisschen alt, aber Ive verbrachte eine gute 1,5 Jahre Prüfung einiger dieser Theorien. Hier ist, was ich gefunden habe: Hedging-Strategien existieren und sie funktionieren. JEDOCH gibt es eine Grenze, das heißt, Sie müssen wissen, wann zu sagen, Stop und nehmen Sie Ihre Verluste. Es müssen Verluste in Hedging-Strategien auch für Sie zu überleben. Ich musste Verluste 3 Mal während der 6 Monate zu nehmen, aber die Wahrscheinlichkeit ist auf Ihrer Seite zu erholen, wie die Probenahme war 3 Verluste aus 600 Trades. Ich habe ein paar davon entwickelt und habe es mit kleinen Konten getestet. Screenshot zeigt. Hi Nonfiction, ich glaube, wir handeln sehr ähnlich. Die besten Paare für diese Strategie sind Yen Paare und EA und GA. Was ist Ihre Lieblings-Paare Auch am Freitag ist ein bisschen heikel, wie man bestehende Positionen zu verwalten. Es gibt viele Händler gibt, die Verwendung. Hedge-Strategie. Jeder hat sein eigenes. Sie machen viel Geld. niemals verlieren. Wie ist das überhaupt möglich. Ist hier einer dieser Kaufleute - unfehlbar -. Bitte teilen Sie Ihre Strategie. Ich habe versucht, etwas Geld aus Hedging zu machen. Im Anfang war es lustig und profitabel. Aber es war eine Nacht, die in einer plötzlichen Sekunden. Boooooooooooom Das Eigenkapital sank um 95 auf Null. . Buddy Hedging macht Spaß und eine Möglichkeit, Geld zu verdienen, braucht aber bessere Kalkulation. Lets sagen, Sie sind auf der Suche nach EURUSD steigen, jetzt im Auge zu behalten ein Markt goldene Regel, was auch immer steigt wird bald nach unten kommen und was untergeht wird bald nach oben, kein Markt bewegt sich in die eine Richtung. Jetzt können Sie sagen, Sie haben EURUSD 5 Pfahl auf nach oben gekauft und gleichzeitig verkauft 5 Stange auf abwärts, bedeutet, wenn es gehen Sie sind aber andere Seite Sie verlieren. Jetzt Spaß beginnt, warten, bis der Markt kommt zu überkaufen Bedingungen und von diesem Punkt Markt fallen zu fallen, also an diesem Punkt profitieren, indem Sie Ihre Aufwärtsposition verkaufen, und lassen Markt geht bis zu 50 nach unten, auf Unten Position sind Sie immer noch am Verlust Aber wie Ihr Verlust auf 50 reduzieren nur aus der Position kommen, bedeutet, auf einer Seite haben Sie 100 Gewinn, aber andere Seite haben Sie 50 Verlust, das heißt, Sie sind insgesamt 50 im Gewinn Ich hoffe, Sie haben die Idee bekommen.
No comments:
Post a Comment