Wie die Erwartung Ihrer Forex Trading System zu berechnen September 14th, 2013 Erwartung ist eine einfache Formel, die Sie verwenden können, um festzustellen, wie zuverlässig Ihr Forex Trading System ist. Sie sollten zurück gehen und Blick auf alle Ihre Trades, die profitabel waren versus alle Ihre verlieren Trades. Dann berechnen, wie rentabel Ihre Gewinner waren im Vergleich zu, wie viel Ihre Verlierer haben Sie gekostet. Wenn Sie diese Statistiken nicht haben, können Sie auch Ihr System auf historischen Daten testen. Hier ist die Erwartungsformel: W bedeutet Average Winning Trade L bedeutet Durchschnittlicher Verlust Trade P bedeutet Prozentsatz Win-Verhältnis Beispiel: Sie haben 10 Trades gemacht. Sechs von ihnen waren Gewinner Trades und 4 verlieren Trades. Das heißt, Ihre prozentuale Gewinn-Verhältnis ist 610 oder 60. Wenn Ihre sechs Handel brachte Ihnen Gewinn von 2.400, dann ist Ihr durchschnittlicher Gewinn 2.4006 400. Wenn Ihre Verluste waren nur 1200, dann ist Ihr durchschnittlicher Verlust 1.2004 300. Anwendung dieser Zahlen zu der Erwartungsformel: E 1 (400300) x 0,6 8211 1 0,40 oder 40. In diesem Beispiel ist die Erwartung Ihres Handelssystems 40. Das bedeutet, dass Ihre Handelsstrategie 40 Cents pro angefangenem Dollar (gehandelt) über dem langen zurückgibt Begriff. Verwandte Beiträge: Ein Handelssystem kann als eine Verteilung der R-Vielfache, die es erzeugt, charakterisiert werden. Die Erwartung ist einfach der Durchschnitt, oder durchschnittlich, R-multiple generiert. Aber was bedeutet das, genau ein kurzer Überblick über das Risiko und R-Multiples Wenn Sie irgendwelche von Dr. Tharps Bücher lesen, wissen Sie jetzt, dass es viel effizienter zu denken, die Gewinne und Verluste Ihrer Trades als Verhältnis von Das ursprüngliche Risiko (R). Letrsquos nur gehen über es wieder kurz, aber: Eines der wirklichen Geheimnisse des Handelserfolgs ist es, in Bezug auf Risiko-Belohnung Verhältnis jedes Mal, wenn Sie einen Handel zu denken. Fragen Sie sich, bevor Sie einen Handel, ldquowhatrsquos das Risiko für diesen Handel ist die potenzielle Belohnung das potenzielle riskrdquo Also, wie bestimmen Sie das potenzielle Risiko für einen Handel Nun, zum Zeitpunkt der Eingabe eines Handels, sollten Sie vorbestimmen einige Punkt, an dem yoursquoll aus dem Handel herauskommt, um Ihr Kapital zu bewahren. Dieser Ausgangspunkt ist das Risiko, das Sie im Handel haben, oder Ihren erwarteten Verlust. Zum Beispiel, wenn Sie ein 40-Aktien kaufen und beschließen, herauszukommen, wenn es auf 30 fällt, dann ist Ihr Risiko 10. Das Risiko, das Sie in einem Handel haben, wird als R. Das sollte leicht zu merken, weil R ist kurz für das Risiko. R kann entweder Ihr Risiko pro Einheit darstellen, das im Beispiel 10 pro Aktie ist, oder es kann Ihr Gesamtrisiko darstellen. Wenn Sie 100 Aktie Aktien mit einem Risiko von 10 pro Aktie gekauft haben, würden Sie ein Gesamtrisiko von 1.000 haben. Denken Sie daran, in Bezug auf Risiko-zu-Belohnung Verhältnisse zu denken. Wenn Sie wissen, dass Ihre gesamte ursprüngliche Risiko auf eine Position 1.000 ist, können Sie alle Ihre Gewinne und Verluste als Verhältnis von Ihrem ursprünglichen Risiko auszudrücken. Zum Beispiel, wenn Sie einen Gewinn von 2.000 (2 x 1000 oder 20share) zu machen, ist Ihr Gewinn 2R. Wenn Sie einen Gewinn von 10.000 (10 x 1000) zu machen, ist Ihr Gewinn 10R. Dasselbe gilt für Verluste. Wenn Sie 500 verlieren, ist Ihr Verlust 0,5R. Wenn Sie 2000 verlieren, ist Ihr Verlust 2R. »Aber warten Sie, können Sie sagen. "Wie könnte ich einen 2R Verlust, wenn mein Gesamtrisiko war 1000quot Nun, vielleicht haben Sie didnrsquot halten Sie Ihr Wort über die Einnahme von 1000 Verlust und nicht zu beenden, wenn Sie haben sollten. Vielleicht hat sich der Markt gegen Sie gesenkt. Verluste größer als 1R passieren die ganze Zeit. Ihr Ziel als Händler (oder als Investor) ist es, Ihre Verluste bei 1 R oder weniger zu halten. Warren Buffet, bekannt für viele als die worldrsquos erfolgreichsten Investor, sagt die Nummer eins Regel der Investition ist nicht Geld verlieren. Aber das ist nicht besonders hilfreich Beratung für diejenigen, die versuchen, ein sinnvolles Risiko Rahmen für ihren Handel zu schaffen. Schließlich erlebt auch Warren Buffet Verluste. Eine viel bessere Version seiner Regel wäre, quotkeep Ihre Verluste auf 1R oder weniger. quot Wenn Sie eine Reihe von Gewinnen und Verlusten als Risiko-Gewinn-Verhältnis ausgedrückt, was Sie wirklich haben, ist was Van eine R-Mehrfachverteilung aufruft. Folglich kann jedes Handelssystem als R-Mehrfachverteilung charakterisiert werden. In der Tat, finden Sie, dass das Denken über Handelssystem als R-multiple Distributionen wirklich hilft Ihnen, Ihr System zu verstehen und zu erfahren, was Sie von ihnen erwarten können in der Zukunft. Also, was hat das alles mit der Erwartung Simple zu tun: der Mittelwert (der Mittelwert einer Menge von Zahlen) einer Systeme R-multiplen Verteilung entspricht der systemrsquos Erwartung. Die Erwartung gibt Ihnen den durchschnittlichen R-Wert, den Sie von einem System über viele Trades erwarten können. Setzen Sie einen anderen Weg, die Erwartung sagt Ihnen, wie viel Sie erwarten können, auf den Durchschnitt, pro Dollar riskiert, über eine Reihe von Geschäften zu machen. QuotAt das Herz aller Handel ist die einfachste aller Konzepte mdashthat die unteren Zeile Ergebnisse müssen eine positive mathematische Erwartung zeigen, damit die Handelsmethode profitable. quot mdashChuck Branscomb Also, wenn Sie eine Verteilung von Trades zu analysieren, können Sie schauen An dem Gewinn oder Verlust, der von jedem Handel in Bezug auf R (wie viel wurde Gewinn und Verlust auf der Grundlage Ihrer ursprünglichen Risiko) und bestimmen, ob das System ein profitables System. Letrsquos Blick auf ein Beispiel: Diese ldquosystemrdquo hat eine Erwartung von 2R, was bedeutet, dass auf lange Sicht können Sie ldquoexpectrdquo es zu machen, zwei Mal, was Sie riskieren, basierend auf den verfügbaren Daten. Bitte beachten Sie, dass Sie nur eine gute Vorstellung von Ihrem systemrsquos Erwartung erhalten, wenn Sie ein Minimum von dreißig Trades zu analysieren haben. Um wirklich ein klares Bild von der systemrsquos Erwartung zu erhalten, sollten Sie eigentlich irgendwo zwischen 100 und 200. So in der realen Welt der Investierung oder Handel, Erwartung zeigt Ihnen die Nettogewinn oder Verlust, den Sie über eine große Anzahl von Single erwarten können - Geschäfte. Wenn die Gesamtmenge des verlorenen Geldes größer ist als die Gesamtmenge des gewonnenen Geldes, sind Sie ein Nettoverlierer und haben eine negative Erwartung. Wenn der gesammelte Geldbetrag größer ist als der Gesamtbetrag des verlorenen Geldes, sind Sie ein Nettogewinner und haben eine positive Erwartung. Zum Beispiel könnten Sie 99 verlieren Trades, jeder kostet Sie einen Dollar, für einen Totalverlust von 99. Jedoch, wenn Sie einen gewinnenden Handel von 500 hatte, würden Sie eine Netto-Auszahlung von 401 haben (500 weniger 99), trotz der Tatsache, dass nur einer Ihrer Gewerke war ein Gewinner und 99 Ihrer Trades waren Verlierer. Wersquoll beenden unsere Definition der Erwartung hier, weil seine ein Thema, das viel komplexer werden kann. Van Tharp hat ausführlich zu diesem Thema seine eine der Kernkonzepte, die er lehrt geschrieben. Wenn Sie mehr und mehr vertraut mit R-Multiples, Position Sizing und Systementwicklung, wird die Erwartung viel einfacher zu verstehen. Um sicher zu beherrschen die Kunst des Handels oder investieren, ihr Bestes zu lernen und zu verstehen, all dieses Material. Es scheint manchmal komplex, aber wir ermutigen Sie zu beharren. Wenn Sie es wirklich erfassen und arbeiten, um es zu meistern, werden Sie Ihre Chancen auf echten Erfolg in den Märkten katapultieren. Der beste Ort, um mehr über dieses Thema zu erfahren: Einführung in die Position Sizingtrade E-Learning-Kurs Wie entscheiden Sie, wie viel Sie auf Ihr nächstes Risiko Risiko zu viel riskieren und Sie könnten Ihr Konto sprengen. Risiko zu wenig und ein großer Gewinn winrsquot sogar bezahlen für Ihr Abendessen. Dr. Tharprsquos Einführung in die Position Sizingtrade Strategien Der Kurs beinhaltet audiovisuelle und interaktive Lernaktivitäten, die dieses komplizierte Thema in klaren, leicht verständlichen Begriffen erklären. Sie lernen die Grundlagen der Position Sizing-Strategien und den dramatischen Unterschied, die sie in Ihren Ergebnissen machen können. Da der Kurs eine Einführung in die Positionierung von Strategien ist, deckt er grundlegendes Material ab und bietet einen guten Einstieg in den Prozess des Verständnisses und der Nutzung der Konzepte und umfasst Material für das Verständnis der Erwartung, einschließlich Beispiele. Das Buch The Definite Guide to Positing Sizing deckt sehr umfangreiches Material ab und geht in vielen Bereichen in technische Tiefe. Wie der Name schon sagt, ist er in der Tat ganz klar. Allerdings finden einige Personen Positionsbestimmung Strategien zu einem komplizierten Thema und haben eine harte Zeit zu erfassen und die Anwendung der Ideen aus dem Buch, so dass wir diese E-Kurs für zwei primäre Gruppen von Menschen entwickelt: auditoryvisual Lernenden, die effektiver lernen aus einer Lehr - Format voll interaktive Features, und diejenigen, die wirklich interessiert an den tieferen technischen Aspekte der Position Sizing-Strategien aber erkennen, dass eine Einführung in das Thema würde noch helfen, ihren Handel. Dieser Kurs ist ideal für anspruchsvolle Fachleute, die eine praktische Methode brauchen, um Risiken zu verstehen und die Verluste auf ein Minimum zu reduzieren. Wir sehen einen natürlichen Studiengang, der mit dem E-Kurs beginnt und dann zum Definitive Guide übergeht. Sie werden auch viel über das Sizing Sizing lernen, wenn Sie die Positing Sizing Trading Simulation Spiel spielen. Die ersten drei Ebenen sind freeExpectancy zusammen mit Position Sizing sind wahrscheinlich die beiden wichtigsten Faktoren im tradinginvesting Erfolg. Leider haben die meisten Menschen noch nie von dem Konzept gehört. Von den 30 oder so handelnden Büchern I8217ve lesen nur einige sogar Note auf irgendeinem Aspekt des Geldmanagements. Nur eine dieser wenigen Bücher diskutierte die Erwartung. In einfachen Worten, Erwartung ist die durchschnittliche Menge können Sie erwarten, zu gewinnen (oder verlieren) pro Dollar in Gefahr. Hier ist die Formel für die Erwartung: Erwartung (Wahrscheinlichkeit von Win Average Win) 8211 (Wahrscheinlichkeit von Verlust durchschnittlichen Verlust) Als Beispiel let8217s sagen, dass ein Trader hat ein System, das gewinnende Trades 30 der Zeit produziert. Diese Trader8217s durchschnittliche gewinnende Handel Netze 10, während verlieren Trades verlieren 3. Also, wenn er handelte 10.000 Positionen seine Erwartung wäre: (0,3 1,000) 8211 (0,7 300) 90 Also, obwohl das System verliert Trading 70 der Zeit der Erwartung ist Immer noch positiv und damit der Händler kann Geld verdienen im Laufe der Zeit. Sie können auch sehen, wie Sie ein System, das gewinnende Trades produziert die Mehrheit der Zeit, sondern hätte eine negative Erwartung, wenn der durchschnittliche Verlust war größer als der durchschnittliche Gewinn: (0,6 400) 8211 (0,4 650) -20 In der Tat, Könnten Sie kommen mit einer beliebigen Anzahl von Szenarien, die Ihnen eine positive oder negative, Erwartung geben würde. Die interessante Sache ist, dass die meisten von uns würde sich besser fühlen mit einem System, das mehr gewinnende Trades als Verlierer produziert. Die überwiegende Mehrheit der Menschen würde eine Menge Probleme mit dem ersten System oben wegen unserer natürlichen Tendenz zu wollen, um die ganze Zeit richtig sein. Dennoch können wir an diesen beiden Beispielen erkennen, dass der Prozentsatz des Gewinnhandels nicht der wichtigste Faktor für den Aufbau eines Systems ist. Wie Dr. Van K. Tharp darauf hinweist: 8230 sollte Ihr Handelssystem eine positive Erwartung haben und Sie sollten verstehen, was das bedeutet. Die natürliche Vorurteil, die die meisten Menschen haben, ist für hohe Wahrscheinlichkeit Systeme mit hoher Zuverlässigkeit zu gehen. Wir alle sind diese Vorurteile gegeben, dass Sie Recht haben müssen. We8217re lehrte in der Schule, dass 94 Prozent oder besser ein A ist und 70 oder darunter ein Versagen ist. Nichts unter 70 ist akzeptabel. Jeder sucht nach hochzuverlässigen Einstiegssystemen, aber seine Erwartung ist der Schlüssel. Und der eigentliche Schlüssel zur Erwartung ist, wie Sie aus den Märkten nicht, wie Sie bekommen in. Wie Sie Gewinne und wie Sie sich aus einer schlechten Position, um Ihre Vermögenswerte zu schützen. Die Erwartung ist wirklich der Betrag, den man im Durchschnitt pro Dollar riskiert macht. Wenn Sie eine Methodik, die Sie 50 Cent oder besser pro Dollar riskiert macht, that8217s hervorragend. Die meisten Menschen don8217t. Das bedeutet, wenn Sie 1.000 riskieren, dass you8217ll auf dem Durchschnitt 500 für jeden Handel 8211 that8217s durchschnittlich Gewinner und Verlierer zusammen machen. In 8216 Handel Ihren Weg zur finanziellen Freiheit 8216 Dr. Tharp definiert die folgenden vier Komponenten der Erwartung (Im gleichen Abschnitt des Buches Dr. Tharp auch diskutiert, wie die Größe der Investitionskapital und Ihre Position-Sizing-Modell muss zusammen mit berücksichtigt werden Erwartung. Ich spreche von Position Sizing in einem anderen Beitrag, aber ich empfehle Ihnen zu lesen Tharp8217s Buch für ein gründliches Verständnis dieser Konzepte.): Zuverlässigkeit, oder welchen Prozentsatz der Zeit Sie Geld verdienen. Die relative Größe Ihrer Gewinne im Vergleich zu Ihren Verlusten. Ihre Kosten für die Herstellung eines Handels. (Provision amp slippage) Wie oft bekommen Sie die Gelegenheit zum Handel. Die vierte Position in dieser Liste ist ein sehr wichtiger und oft übersehen Aspekt des Handels. Wenn Sie zwei Systeme, die beide die gleiche positive Erwartung hatten, let8217s sagen 100, das System, das mehr Trades produziert würde mehr Geld im Laufe der Zeit. Zum Beispiel, System A produziert 3 Trades pro Woche während System B produziert 10 Trades pro Woche. Nach nur einer Woche hätte B 1000 gemacht, während A nur 300 gemacht hätte. Gary B. Smith hat das schon mal diskutiert: Ich denke an mein Eigenkapital als Inventar. Insofern ist mein Ziel, nicht Gewinn pro Dollar zu maximieren, sondern Gewinn pro Dollar pro Tag. Im Wesentlichen versuche ich, einen kleinen Prozentsatz auf mein Eigenkapital jeden Tag, aber Verbindung, die Menge so schnell wie möglich zu machen. Und in einem anderen Artikel sagte Gary: Q: Welcher Aspekt des Handels nahm Sie am längsten, um GBS zu lernen: I8217d sagen die Ansicht, dass mein Eigenkapital das gleiche wie ein retailer8217s Inventar ist. Ihr Gewinn pro Stück doesn8217t Angelegenheit, wenn Sie nie Ihr Inventar drehen. Und Ihr Umsatz doesn8217t Angelegenheit, wenn you8217re verlieren Geld für jeden Verkauf. Was zählt, ist der Umsatz mal Gewinn pro Stück. That8217s das gleiche Konzept, das ich versuche, zu meinem Trading zu gelten. Ich beginne mit 1 und möchte herausfinden, wie schnell schnell, dass in 10. Die meisten Menschen konzentrieren sich auf den Kauf einer Aktie bei 20 und verkaufen sie bei 40, und sie selten Pflege, wie lange es dauert, sie zu tun. Allerdings, wenn während dieser Zeit kann ich 10 20 Aktien kaufen und verkaufen sie jeweils zu einem 10 Gewinn, I8217m Weg voran, wenn ich weiterhin mein Eigenkapital zu verbinden. Um auf die Bedeutung der Größe Ihres Eigenkapitals und Position Sizing I8217ll verwenden Teil einer Schneeballschlacht Metapher, die Tharp in seinem Buch verwendet: Stellen Sie sich vor, dass Sie sich hinter einer großen Schneewehe verstecken. Jemand ist werfen Schneebälle an der Wand, und Ihr Ziel ist es, Ihre Wand so groß wie möglich für maximalen Schutz zu halten. So zeigt die Metapher sofort an, dass die Größe der Wand eine sehr signifikante Variable ist. Wenn die Wand zu klein ist, können Sie es vermeiden, getroffen zu werden. Aber wenn die Mauer ist massiv, dann sind Sie wahrscheinlich nicht getroffen zu werden. Die Größe Ihres ursprünglichen Eigenkapitals ist ein wenig wie die Größe der Wand. In der Tat könnten Sie Ihr Startkapital als eine Mauer des Geldes, die Sie schützt. Je mehr Geld Sie haben, vorausgesetzt, alle anderen Variablen (die oben genannten Komponenten der Erwartung) sind die gleichen, desto mehr Schutz haben Sie. Nun stellen Sie sich vor, dass die Person werfen Schneebälle auf Sie hat zwei verschiedene Arten von Schneebällen 8212 weiße Schneebälle und schwarze Schneebälle. White Schneebälle sind ein wenig wie Gewinner Trades. Sie bleiben einfach an der Schneewand und vergrößern ihre Größe8230. Stellen Sie sich vor, dass schwarze Schneebälle Schnee auflösen und ein Loch in der Wand entsprechend ihrer Größe machen. Sie könnten an schwarze Schneebälle denken, wie 8220antisnow.8221 So, wenn eine Menge von schwarzen Schneebälle an der Wand geworfen wurden, würde es bald verschwinden oder zumindest haben viele Löcher in ihm. Schwarz Schneebälle sind eine Menge wie verlieren Trades 8212 sie Chip weg an Ihrer Mauer der security8230 Tharp weiterhin die Leser durch verschiedene Szenarien und Möglichkeiten. Wie man die relativen Größen der Schneebälle jeder Farbe betrachtet. Was passiert mit der Wand, nachdem sie von einigen schwarzen Felsbrocken von Schnee getroffen wurde oder wenn man bedenkt, wie die Geschwindigkeit, mit der Schneebälle geworfen werden, die Wand beeinflusst. Sie können sehen, wie wichtig jeder Aspekt der Erwartung ist, sowie die große Bedeutung sowohl der Höhe des Eigenkapitals (die Größe Ihrer Wand) und Position-Sizing (die die Größe der Schneebälle bestimmen wird). Erwartung, Positionierung und andere Aspekte des Geldmanagements sind weitaus wichtiger als die Entdeckung des heiligen Graleintragssystems oder - indikators. Leider Eintritt Techniken sind, wo die überwiegende Mehrheit der Bücher und sprechenden Köpfe ihre Aufmerksamkeit. Sie könnten die größte Lager Kommissionierung in der Welt haben, aber wenn Sie diese Geld-Management-Problem in Erwägung ziehen, können Sie kein Geld haben, um das System zu handeln. Nachdem ein System, das Ihnen eine positive Erwartung sollte in den Vordergrund Ihres Geistes, wenn die Zusammenstellung eines Trading-Plan.
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